A ver si entiendo lo que propones:
a) Que todo lo que imaginamos lo imaginamos porque existe en otros planos de la realidad.
o
b) Que todo lo que imaginamos se hace inmediatamente realidad en otros planos de la realidad, es decir, al imaginar creamos esa otra realidad.
En cualquier caso: Si lo crees, en mi opinion no necesariamente estarias creando tu propia religion (la religion implica rituales de interacción entre la divinidad y la humanidad), pero si tu propia fe religiosa.
Por lo demas no me parece una creencia especialmente descabellada, sino simplemente igual de inverificable... a no ser que tengas ya un protocolo de verificacion.