Ya entiendo, entonces dependiendo de tu versión de MSN o Windows Live (porque no haz especificado) un consejo puede ser:
en herramientas, le puchas en opciones y te vas a la ficha alertas y sonidos o su equivalente en las distintas verciones; desmarcas la casilla deavisarme cuandoreciva mensages de correo electrónico o no me acuerdo como dice bien pero la desmarcas y listo, ya no te van a salir esos letreritos; de todos modos si tu cuenta es de hotmail o de Windows live, puedes bajarte el Windows Live mail y aí te havisa cada ves que te llegan en tiempo real y sin alertas falsas; o en su defecto sale mas ´fácil configurar el Outlook expres para que te lleguen aí.